Programação linear com controle de risco para o planejamento da operação do SIN

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dc.contributorCarneiro, Adriano Alber de França Mendes
dc.creatorBertho Junior, Rui
dc.date2013-03-08
dc.date2013-05-02
dc.date.accessioned2017-11-15T11:21:47Z
dc.date.available2017-11-15T11:21:47Z
dc.date.issued2017-11-15
dc.descriptionO planejamento da operação energética do sistema interligado nacional brasileiro é realizado por uma cadeia de modelos computacionais de otimização e simulação da operação. Entretanto, o risco de déficit, um importante indicador de segurança energética no setor elétrico, é tratado como uma variável de saída dos modelos computacionais. No planejamento de médio prazo é utilizado o software NEWAVE, que utiliza uma representação agregada em subsistemas equivalentes. Este trabalho propõe a implementação de um modelo de otimização linear para o planejamento da operação de médio prazo capaz de considerar o risco de déficit em sua formulação. Para o controle de risco de déficit, é proposta a utilização da métrica de risco conhecida por CVaR (Conditional Value at Risk), por se caracterizar como uma métrica de risco coerente, além de poder ser implementada por meio de um conjunto de restrições lineares.
dc.descriptionThe energetic operation planning of the Brazilian interconnected system is performed by a chain of computational models for the system optimization and simulation. However, the deficit risk, an important energy security indicator for the electric sector, is treated as an output variable on the computational models. In the medium-term of the energetic planning is used the software NEWAVE, which uses equivalent systems on aggregated representation. This work proposes the implementation of a linear optimization model for the medium-term of the energetic planning able to consider the deficit risk in its own formulation. To control the deficit risk is proposed the use of the risk metric known as CVaR (Conditional Value at Risk), because it is characterized as a coherent risk metric, and can be implemented through a set of linear constraints.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierhttp://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18154/tde-29042013-112650/
dc.identifierdoi:10.11606/D.18.2013.tde-29042013-112650
dc.identifier.urihttp://repositorio.eesc.usp.br/handle/RIEESC/3762
dc.languagept
dc.publisherBiblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
dc.publisherUniversidade de São Paulo
dc.publisherEscola de Engenharia de São Carlos
dc.rightsLiberar o conteúdo para acesso público.
dc.subjectReservatório equivalente
dc.subjectConditional value at risk
dc.subjectControle de risco
dc.subjectProgramação linear
dc.subjectPlanejamento da operação
dc.subjectAggregated reservoir
dc.subjectOperation planning
dc.subjectLinear programing
dc.subjectConditional value at risk
dc.subjectRisk control
dc.titleProgramação linear com controle de risco para o planejamento da operação do SIN
dc.titleLinear programming with risk control for the operation planning of SIN
dc.typeDissertação de Mestrado
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Teses e Dissertações (BDTD USP)